Текущие котировки


<a href="https://instaforex.com/ru/">ИнстаФорекс портал</a>

<a href="https://www.instaforex.com/ru/">Форекс Portal</a>

Наши преимущества

ПАММ-Система
Форекс аналитика
Бонус 250%
ForexCopy

Методы тестирования Механических Торговых Систем

Кросс-тестирование

Если МТС содержит настроечные параметры, то требуется выполнить их оптимизацию. Однако не менее важно оценить работу МТС. На периоде оптимизации МТС показывает заведомо лучшие результаты, чем они будут в реальности. Оценит МТС можно на тестовом периоде. Однако возникает проблема, как выбрать этот период, каковы его границы и продолжительность. Очень часто в качестве тестового периода выбирают последние 6-12 месяцев. При этом итоги тестирования по разным валютным парам учитываются отдельно. Принято считать, что если на какой то валютной паре МТС показала плохие результаты, то скорее виновата валютная пара, чем МТС. Инвестор просто не ставит торговать МТС на такой валютной паре. Имеются принципиальные возражения против такого подхода к тестированию:

1. Для получения надежных оценок требуется набор независимых контрольных точек. За столь короткий период нельзя получить независимые контрольные точки. В течение года может действовать общий тренд цены. Таким образом, останется неизвестным поведение МТС в условиях наличия противоположного общего тренда цены.

2. Каждая сделка, это контрольная точка МТС. За годовой период тестирования на одной валютной паре обычная МТС даст не более 30-70 сделок. Такого количества сделок недостаточно для надежной оценки характеристик МТС. По опыту авторов необходимо не менее 500 сделок, при условии, что сделки совершены на разных валютных парах на периоде продолжительностью не менее 9-ти лет. Иными словами необходимо не менее 500 независимых контрольных точек. Это намного больше, чем обычно рекомендуется в литературе по прикладной статистике. Но необходимо заметить, что по степени сложности из-за крайне плохого качества (недостаточность, неоднозначность, высокий уровень «шума» и т. п.) доступной информации задача прогнозирования Форекс не является типичной для прикладной статистики.

Очевидно, нельзя применять МТС для реальной торговли, характеристики которой плохо изучены. Допустим, существует МТС, хорошо работающая на коротком предыдущем периоде и некотором коротком будущем периоде. По идее такая МТС полезна. Однако из-за относительно небольшой продолжительности периодов мы не в состоянии доказать, что данная конкретная МТС действительно является пригодной для торговли. Мы не можем этого доказать из-за малого количества сделок на тестовом периоде. Следовательно, мы принципиально можем использовать для торговли только МТС стабильно дающие приемлемый результат на продолжительном тестовом периоде и на различных валютных парах. Анализ поведения Форекс за последние 10 лет показал, что для надежных оценок эффективности МТС необходим тестовый период продолжительностью не менее 9 лет и тестирование на 10 наиболее ликвидных валютных парах. И ни в коем случае не отбрасывать плохие результаты тестирования по некоторой валютной паре из соображений типа «это пара не подходит для этой МТС».

Где же взять 9 лет для тестирования, ведь еще необходим и период для оптимизации параметров МТС? Имеется решение этой проблемы, хотя и трудоемкое, но вполне осуществимое. В статистике в случае малого количества примеров прибегают к такому приему. Из набора примеров выделяется один пример, а на остальных примерах оптимизируются параметры модели. Затем определяется ошибка модели на исключенном примере. Исключенный пример возвращается в набор примеров. Из набора примеров исключается другой пример. Повторяется процедура с оптимизацией модели и определением ошибки на исключенном примере. И так далее, пока все примеры не поучаствуют в роли исключенного из оптимизации примера. Результаты измерения ошибок на исключенных примерах анализируются, и получается оценка точности модели.

В случае Форекс для выполнения кросс-тестирования необходимо весь используемый период истории разделить на множество вариантов периодов оптимизации и тестирования. Например, при использовании периода истории 1999-2007 год авторы статьи строили разбиения, перечисленные в таблице 1. Возможны и иные варианты, но принцип остается прежним.

Таблица 1 – Возможные варианты пар периода оптимизации и периода тестирования для периода истории 1999-2007 год.

Период оптимизации Период тестирования
2001-2006 2007
2000-2005 2006
1999-2004 2005
1999-2003 2004
2004-2007 2003
2003-2007 2002
2002-2007 2001
2001-2006 2000
2000-2005 1999

Результаты, полученные на различных тестовых периодах, собираются в единую таблицу совершенных сделок упорядоченных по дате закрытия позиции. По это таблице можно вывести некие средние характеристики. Можно предположить, что средние значения характеристик МТС, полученные за 9 последних лет, останутся таковыми и для будущих 6-ти месяцев. Но надо понимать, что среднее значение, это не обязательно то значение, которое будет получено за следующие 6-месяцев торговли. Реальные значения всегда имеют разброс около среднего значения. Для того чтобы оценить характеристики этого разброса, необходимо оценить вероятность всех вариантов развития процесса торговли. Наибольшую ценность таблица сделок представляет для задачи статистического моделирования возможных вариантов будущей торговли.

   Ко всему списку